{"id":3219,"date":"2016-04-29T07:15:42","date_gmt":"2016-04-29T05:15:42","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/financialmanagement\/?p=3219"},"modified":"2024-08-05T18:04:54","modified_gmt":"2024-08-05T16:04:54","slug":"risikoreiche-eigenkapitaldeckung-bei-schweizer-grossbanken","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/financialmanagement\/2016\/04\/29\/risikoreiche-eigenkapitaldeckung-bei-schweizer-grossbanken\/","title":{"rendered":"Risikoreiche Eigenkapitaldeckung bei Schweizer Grossbanken"},"content":{"rendered":"

\"Balmer<\/a>\u00a0\"photo\"<\/a> \"Bl\u00e4ttler
\n<\/a>von\u00a0Patrick Balmer,<\/a> wissenschaftlicher Mitarbeiter,\u00a0Prof. Dr.\u00a0<\/a><\/em>Stefan Hunziker<\/a>, Leiter MAS\/DAS Risk Management<\/em>\u00a0<\/em><\/em>\u00a0und\u00a0Stephanie Bl\u00e4ttler<\/a>, wissenschaftliche Mitarbeiterin\u00a0<\/em>am\u00a0Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug IFZ<\/a><\/em><\/p>\n

2008 wurde die Schweizer Wirtschaft in ihren Grundmauern ersch\u00fcttert. Besonders die Grossbanken waren von der Wirtschaftskrise stark betroffen und mussten sogar vom Schweizer Steuerzahler gerettet werden. Ein Grund f\u00fcr das Desaster waren die riskanten Bankgesch\u00e4fte, welche wie sich in der Krise herausstellte, nur unzureichend mit Eigenkapital abgesichert waren.<\/strong><\/p>\n

Horowitz & Sigrist (2016) zeigen in ihrem Beitrag aktuelle Entwicklungen im Bereich der Eigenkapitaldeckung bei Schweizer Banken auf. Die wichtigsten Aussagen haben wir hier aufgenommen.<\/p>\n

Acht Jahre nach dem Zusammenbruch m\u00fcssten solche Hochrisikogesch\u00e4fte gen\u00fcgend abgesichert sein \u2013 k\u00f6nnte man meinen. Doch w\u00e4hrend den Inlandbanken Standartrisikoans\u00e4tze vorgeschrieben werden, d\u00fcrfen die UBS und CS ihre Absicherung f\u00fcr die jeweiligen Gesch\u00e4fte mit eigenen Risikomodellen rechnen. So wird den Inlandbanken zum Beispiel vorgeschrieben, ihre Hypotheken mit 35% Risiko zu kalkulieren, wohingegen die UBS und CS aufgrund ihrer eigenen Berechnung mit weniger als 15% Risikozuschlag rechnen.<\/p>\n

Manuel Ammann, Professor f\u00fcr Finanzen an der Universit\u00e4t St. Gallen best\u00e4tigt, dass in der Vergangenheit die bankeigenen Modelle teilweise zu tiefen Risikogewichten gef\u00fchrt haben, was zu einer sehr sp\u00e4rlichen Eigenmittelunterlegung der Risiken f\u00fchrte. Das Vorgehen der Risikoberechnung mit eigenen Modellen bringe in guten Zeiten oft keine Probleme mit sich, doch zu Krisenzeiten kann dies verheerend sein.<\/p>\n

Der Basler Ausschuss f\u00fcr Bankenaufsicht BCBS untersuchte weltweit Banken, die ihre eigenen Modelle verwenden um die Risiken zu berechnen. Der Ausschuss stellte eine grosse Differenz zwischen den tats\u00e4chlichen Zahlungsausf\u00e4llen und den bankinternen Berechnungsmodellen f\u00fcr Kreditausf\u00e4lle fest und legt daher eine Anpassung der Modelle nahe. Auch die Finma stellte bereits eine Untersch\u00e4tzung von Risiken aufgrund eigener Modelle der Banken fest und unterst\u00fctzt daher den Vorschlag des BCBS. Das Problem der Modelle sieht die Finma in der Betrachtung von vergangenen Daten und einem unzureichenden Einbezug von m\u00f6glichen zuk\u00fcnftigen Krisenzeiten.<\/p>\n

Quelle: Horowitz, L. & Sigrist, M. (2016). Banken: Schluss mit dem Kleinrechnen von Risiken, in http:\/\/www.srf.ch\/news\/wirtschaft\/banken-schluss-mit-dem-kleinrechnen-von-risiken<\/a> [12. April 2016], zuletzt gepr\u00fcft: 19. April 2016<\/p>\n

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