{"id":436,"date":"2012-09-28T08:48:11","date_gmt":"2012-09-28T08:48:11","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/retailbanking\/?p=436"},"modified":"2026-02-11T14:52:43","modified_gmt":"2026-02-11T13:52:43","slug":"neue-liquiditatsvorschriften-von-basel-iii-unterschatzt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/retailbanking\/neue-liquiditatsvorschriften-von-basel-iii-unterschatzt\/","title":{"rendered":"Neue Liquidit\u00e4tsvorschriften von Basel III untersch\u00e4tzt?"},"content":{"rendered":"\n\n\n

International bestand bis anhin noch kein geltendes Regelwerk, welches sich mit der Behandlung von Liquidit\u00e4tsrisiken befasste. Nationale Aufsichtsbeh\u00f6rden haben oftmals nur sehr einfache Vorgaben f\u00fcr das Liquidit\u00e4tsmanagement der Banken gemacht. Das neue Basler Regelwerk zieht nun entsprechende Lehren aus den Liquidit\u00e4tsengp\u00e4ssen von Banken w\u00e4hrend der Finanzkrise und formuliert deshalb neu auch Liquidit\u00e4tsvorschriften. Die neuen Vorschriften nach Basel III sollen sicherstellen, dass Banken auch w\u00e4hrend eines Stressszenarios ausreichend liquide sind. Es wurden hierf\u00fcr zwei Kennzahlen definiert, welche Banken zuk\u00fcnftig einhalten m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n

a)      Einerseits wird eine kurzfristig orientierte Mindestliquidit\u00e4tsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR)<\/strong> eingef\u00fchrt. Die LCR definiert das Verh\u00e4ltnis von erstklassigen liquiden Verm\u00f6genswerten gegen\u00fcber den Nettomittelabfl\u00fcssen in einem Zeitraum von 30 Tagen. Mit der LCR soll sichergestellt werden, dass eine Bank in einem Notfallszenario ihren Liquidit\u00e4tsbedarf 30 Tage lang decken kann (Richtzahl: 100%).<\/p>\n\n\n\n

b)      Anderseits wird eine mittelfristig ausgerichtete strukturelle Liquidit\u00e4tsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR)<\/strong> implementiert. Die Liquidit\u00e4tsquote NSFR hat einen einj\u00e4hrigen Zeithorizont und soll zu einer tragf\u00e4higen Fristenstruktur von Aktiva und Passiva f\u00fchren. Die NSFR zielt dadurch auf die Fristenkongruenz von Finanzierung und Anlagen ab (Richtzahl: 100%). Die NSFR soll Banken dazu anregen, stabile(re) Quellen wie z.B. Kundeneinlagen f\u00fcr eine fristenkongruente Finanzierung ihrer Ausleihungsaktivit\u00e4ten zu nutzen und Abh\u00e4ngigkeiten von kurzfristiger Refinanzierung (Interbankenmarkt) zu reduzieren. Die nachfolgende Abbildung illustriert vereinfacht die Berechnung der NSFR.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/a>
Abbildung: Vereinfachte Berechnung der NSFR (Quelle: parkIT)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Unterst\u00fctzung f\u00fcr neue Liquidit\u00e4tsvorgaben l\u00e4sst nach<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die versch\u00e4rften Regeln zur Liquidit\u00e4t schienen auf globaler Ebene (\u00abBasel III\u00bb) seit Ende 2010 im Grundsatz beschlossen, mit schrittweiser Umsetzung bis 2015 (LCR) respektive bis 2018 (NSFR). Doch nun erw\u00e4chst ihnen pl\u00f6tzlich Widerstand. So erkl\u00e4rte der britische Notenbankchef Mervyn King j\u00fcngst, dass die Notwendigkeit f\u00fcr Banken zum Halten grosser Liquidit\u00e4tspuffer angesichts der Liquidit\u00e4tsschwemmen der Zentralbanken derzeit \u201estark geschwunden\u201c sei. Der franz\u00f6sische Notenbankchef Noyer meinte sogar, dass die Mindestliquidit\u00e4tsquoten von \u201eBasel III\u201c wegen der negativen Folgen f\u00fcr Banken und Finanzm\u00e4rkte nicht umsetzbar seien. Auch aus der Europ\u00e4ischen Zentralbank oder von US-Beh\u00f6rden sind kritische T\u00f6ne zu vernehmen (vgl. auch NZZ-Artikel)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Die Kritiker \u00e4ussern vor allem zwei Argumente:<\/p>\n\n\n\n

a)      Bei einer Liquidit\u00e4tskrise sind ja die Notenbanken da<\/p>\n\n\n\n

b)      Angesichts der derzeitigen Kapitalknappheit bei vielen Banken versch\u00e4rfen die Liquidit\u00e4tsvorgaben die Kreditt\u00e4tigkeit und belasten damit die Konjunktur noch zus\u00e4tzlich.<\/p>\n\n\n\n

Im Gegensatz zu anderen L\u00e4ndern, aber \u00e4hnlich wie die Niederlande, Belgien oder Hongkong hat die Schweiz ihre Haltung (noch) nicht aufgeweicht. Es ist zu erwarten, dass die neuen Liquidit\u00e4tsvorschriften hier durchgesetzt werden. Gut vorstellbar ist allerdings, dass durch die Ver\u00e4nderung von technischen Details (insbesondere Anpassung der Gewichtungsfaktoren) die Regeln etwas aufgeweicht werden. Nicht zuletzt haben die ern\u00fcchternden Ergebnisse in Bezug auf die LCR der im Fr\u00fchjahr getesteten Banken (ein Viertel der getesteten Banken in der Schweiz hat nicht einmal eine Liquidit\u00e4tsquote von 50%, statt der geforderten 100%) gewisse Kreise aufgeschreckt.<\/p>\n\n\n\n

Einsch\u00e4tzung der Situation<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Obwohl die meisten Diskussionen sich stets um die Eigenmittelunterlegung drehen, sollen und d\u00fcrfen die neuen Liquidit\u00e4tsvorschriften nicht in Vergessenheit geraten. Es ist zu erwarten, dass sie einen grossen Einfluss auf die Banken aus\u00fcben werden und m\u00f6glicherweise sogar bedeutender sind f\u00fcr die Schweizer Retail Banken als die neuen Eigenmittelbestimmungen.<\/p>\n\n\n\n

a)      Die Beschr\u00e4nkung der Fristentransformation durch die strukturelle Liquidit\u00e4tsquote (NSFR) wird die Ertr\u00e4ge der Banken schm\u00e4lern<\/strong>. Der Ertrag, welchen die Banken aus der Fristentransformation erzielen ist teilweise substanziell.<\/p>\n\n\n\n

b)      Die neuen Liquidit\u00e4tsvorschriften werden einen bedeutenden Einfluss auf die relative Vorteilhaftigkeit der verschiedenen Refinanzierungsinstrumente aus\u00fcben: Die Attraktivit\u00e4t von Interbankeneinlagen wird nachhaltig beeintr\u00e4chtigt, da Gelder, die von Banken hereingenommen werden, als nicht stabil gelten. Damit d\u00fcrfte sich auch der seit Mitte der 90er Jahre beobachtbare Trend einer Zunahme der Interbankenverbindlichkeiten eher umkehren. Betroffen d\u00fcrften hiervon vor allem die gr\u00f6sseren Universalbanken sein. Auf der anderen Seite werden Kundengelder (Sicht-, Spar- und Termineinlagen) deutlich vorteilhafter, da diese als stabil gelten. Es ist entsprechend zu erwarten, dass der Wettbewerb der Banken um Kundeneinlagen und damit die Zinss\u00e4tze zunehmen resp. die Passivmargen tendenziell sinken<\/strong> werden.<\/p>\n\n\n\n

c)       Es ist zu erwarten, dass sich die Kreditkosten infolge der Verteuerung der Refinanzierung erh\u00f6hen<\/strong>. Sch\u00e4tzungen von McKinsey und BCG kommen zu dem Ergebnis, dass die Kosten sich um ca. 20-30 Basispunkte erh\u00f6hen werden.<\/p>\n\n\n\n

Ob die neuen Liquidit\u00e4tsvorschriften aber \u00fcberhaupt sinnvoll sind, ist in der akademischen Literatur umstritten. Eine Studie des IMF (2011) besch\u00e4ftigte sich beispielsweise mit der Frage, ob die neuen Liquidit\u00e4tsvorschriften wirklich das systemische Risiko des Finanzsektors mindern. Sie kommt zum Fazit, dass die NSFR ein unzuverl\u00e4ssiger Indikator ist, um zuk\u00fcnftige Liquidit\u00e4tsprobleme einer Bank vorherzusagen. Klar ist auch, dass die oben erw\u00e4hnten Einw\u00e4nde von Kritikern (bei Liquidit\u00e4tsengp\u00e4ssen hilft die Zentralbank; versch\u00e4rfte Liqudit\u00e4tsvorschriften schaden der Konjunktur) auf einem ganz wesentlichem Denkfehler beruhen. Denn erstens darf das Einschreiten der Nationalbanken in Krisenzeiten als Lender of Last Resort und Liquidit\u00e4tsbeschaffer nicht einfach zu einer Selbstverst\u00e4ndlichkeit werden. Und zweitens d\u00fcrften sicherere Banken in der langen Frist der Konjunktur eher f\u00f6rderlich sein.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Die neue Bankenregulierung rund um Basel III beruht auf drei S\u00e4ulen: strengere Eigenkapitalbestimmungen, sch\u00e4rfere Liquidit\u00e4tsvorgaben sowie zus\u00e4tzliche Anforderungen f\u00fcr systemrelevante Banken. 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